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삼각가중평균 삼각가중평균 설명 삼각가중이동평균은 지수이동평균과 가중이동평균이 최근데이터에 가중치를 더 부여하는데 반해 데이터의 가운데 부분에 가중치를 더 부여해서 계산하는 이동평균방법입니다. 기간을 지정하면 해당 기간의 절반의 기간으로 데이터를 이중으로 단순이동평균하여 구하게 됩니다. . 공식 A = N기간을 2로 나눔(소수점은 반올림) B = A기간동안의 이동평균값 Trima = B값의 A기간 이동평균값 https://www.yesstock.com/ 2014. 5. 4.
TEMA(삼중지수이동평균) TEMA(삼중지수이동평균) 설명 TEMA(Triple Exponential Moving Average)는 Patrick Mulloy에 의해 개발된 지표이며삼중지수이동평균이라는 이름 때문에 단순히 특정값을 세번에 평활화한 지표로 오해하는 경우도 있습니다. TEMA는 지수이동평균값과 이중으로 지수이동평균한 값, 삼중으로 지수이동평균한값을 독특한 방식으로 조합하여 계산되며 이동평균의 후행문제를 해결하고자 개발된 지표이며 같은 기간 이동평균보다 좀더 짧은 시차를 가지게 됩니다. 공식 Ema1 = n지수이동평균 Ema2 = Ema1의 n지수이동평균 Ema3 = Ema2의 n지수이동평균 TEMA1 = 3*Ema1 - 3*Ema2 + Ema3 https://www.yesstock.com 2014. 5. 4.
DEMA DEMA 설명 DEMA(Double smoothed Exponential Average)는 Patrick Mulloy에 의해 개발된 지표로 이중지수이동평균이라고 불리며 가격의 변동을 평활화하여 추세 파악을 돕기 위해 만들어진 지표입니다. 단순히 이중으로 평균화한 지표는 아니며 한개의 지수이동평균과 이중으로 지수이동평균한 값의 조합으로 계산되며 두개의 이동평균보다는 좀더 짧은 시차를 가지게 됩니다. 공식 Ema1 = n 지수이동평균값 Ema2 = Ema1의 n기간지수이동평균 DEMA = A*2 - B 프로그램에 따라서는 B값과 같이 특정값을 두번 이평하는 것을 DEMA라고 하는 경우도 있습니다. https://www.yesstock.com/ 2014. 5. 4.
가중이동평균 가중이동평균 설명 최근의 수치를 강조하는 이동평균법입니다 . 단순 이동 평균법이 모든 데이터에 동일한 가중치를 부여하여 평균을 산출하는데 반해 가중 이동평균법은 최근의 데이터에 더큰 가중치를 부여합니다. 공식 가중이동평균 = (Price× N + Price[1]×(N-1)+....Price[N]×1)/(N+(N-1)+(N-2)......+1) 함수 WMA(value,Period) ※ value : 데이터 및 계산 식 ※ Period : 기간 https://www.yesstock.com 2014. 5. 4.
지수이동평균 지수이동평균 설명 단순이동평균과 가중이동평균은 데이터를 N개를 선택하여 계산하는 이동평균법이지만 지수이동평균은 데이터의 갯수를 지정하는 평균방법은 아니며 과거의 데이터가 현재 이동평균계산에 지속적으로 영향을 주고 시간이 경과할수록 영향력이 소멸해 가는 타입의 평균방법입니다. 지수이동평균은 가중이동평균과 마찬가지로 최근의 시장에 더 많은 가중치를 부여하지만 현재봉의 종가에 X% 비율을 직전봉에서 계산된 지수이평에 (100-X%) 비율을 적용해 계산한후 합산해서 계산합니다. 예를 들어 20 지수이평의 경우 현재봉 종가에 약 9.52%의 가중치를 두고 직전봉까지 계산된 지수이평값에 약 90.48% 가중을 두어 계산하후 2개의 값을 합하면 현재봉의 지수이동평균값이 됩니다. 지정한 갯수의 데이터만 계산하는 것이 .. 2014. 5. 4.
단순이동평균 단순이동평균 설명 단순이동평균선은 일정기간 동안의 주가를 모아 기간으로 나눈값으로주가의 평균치를 나타내는 지표가 됩니다. 단순이동평균선은 해당 시점에서 시장의 전반적인 주가흐름을 판단하고 향후 주가추이를 전망하는데 사용되는 주식시장의 대표적인 기술지표입니다. 이동평균법은 누구나 쉽게 계산을 할 수 있고,객관적으로 계산이 가능하여 결과값이 명쾌하며 상승추세에서는 지지선으로 하락추세에서는 저항선의 역할할 수 있습니다. 이동평균을 이용한 전략 1. 지지와 저항 이동평균은 일정기간동안의 평균 가격이므로 "지지"와 "저항"선을 이용할 수 있습니다. 상승추세에서는 지지선 역할을 하락추세에서는 저항선 역할합니다. 2. 이동평균선의 교차 보편적으로 사용하는 이동평균선 매매기법으로 단기 이동평균이 장기 이동평균을 상향돌.. 2014. 5. 4.
Standard Deviation Standard Deviation 설명 Standard Deviation은 변동성을 통계적으로 측정하는 지표인데, 이 지표 단독으로 사용하기 보다는 다른 지표와 같이 사용합니다. 주가가 큰 폭으로 변화할 때 높은 Standard Deviation 값이 나타나며 주가가 큰 폭의 변동없이 안정적일 때 Standard Deviation 값은 낮은 값을 나타냅니다. 공식 value1 = n기간 이동평균값 value2 = (value1-각봉의 종가)의 절대값의 합 STD = value2/n일 함수 STD(value,Period) ※ value : 데이터 및 계산식 ※ Period : 기간 https://www.yesstock.com/ 2014. 5. 4.
Sigma Sigma 설명 Sigma지표는 특정기간 표준편차 대비 당일 종가와 이동평균과의 차이를 분석하여가격의 변동성을 측정합니다. 현재시점의 주가의 침체도 또는 과열도를 보여주는 지표로 가격이 일정기간 변화를 보이지 않다가 급격히 큰 상승이나 하락을 보일 때의 Sigma지표의 매매활용도가 높습니다. 주가가 큰 폭으로 변할 때는 높은 값을 나타내며 주가가 큰 변화가 없으면 낮은 값을 나타냅니다. 공식 Sigma = (종가-이동평균)/표준편차 https://www.yesstock.com 2014. 5. 4.
Price Oscillator Price Oscillator 설명 Price Oscillator는 단기 이동 평균과 장기 이동 평균과의 차이를 통해 주가의 변화시점을 분석하기 위한지표입니다. 0을 중심으로 상향 돌파 시에 매수 신호, 하향 돌파 시에 매도 신호를 나타냅니다. 공식 OSCP = (단기이동평균-장기이동평균)/단기이동평균*100 함수 OSCP(Period1,Period2) ※ Period1 : 단기 이동평균 기간 ※ Period2 : 장기 이동평균 기간 https://www.yesstock.com 2014. 5. 4.
Open Difference Open Difference 설명 봉과 봉사이에 발생하는 시가갭을 이용한 지표로 특정기간 동안의 갭의 최고치와 최저치를 찾아 변동폭 및 시장방향을 계산하는 지표입니다. 일반적으로 분봉에서는 갭이 발생하는 빈도가 적으므로 주로 일봉이상 차트에서 사용됩니다. 함수 value1 = n일 동안 (시가-전일종가)의 최고값의 절대값 value2 = n일 동안 (시가-전일종가)의 최저값의 절대값 OpenDiff = value1-value2 https://www.yesstock.com/ 2014. 5. 4.
McClellan Summation McClellan Summation 설명 이 지표는 McClellan Oscillator를 누적한 것으로 해석은 추세전환이 좀더 명확하다는 것을 제외하고는 McCllellan Oscillator와 비슷합니다. 지표값이 음수로 내려갈 수록 바닥권이며.지표값이 양수로 올라갈수록 천정권입니다. 공식 value1 = (시가-고가)의 n일 지수이동평균 value2 = (시가-고가)의 n*3일 지수이동평균 McSum = (value1 - value2)의 누적 https://www.yesstock.com/ 2014. 5. 4.
McClellan Oscillator McClellan Oscillator 설명 McClellan Oscillator는 Sherman McClellan에 의해 개발 되었으며, 시가에서 밀어올리는 힘이 강할수록 음수값이 나오는 지표입니다. 매수 신호는 -70~-100에 값이 있을 때, 매도 신호는 70~100사이에 있을 때로 판단합니다.. 공식 value1 = (시가-고가)의 n기간 지수이동평균 value2 = (시가-고가)의 n*3기간 지수이동평균 McOsc = value1 - value2 https://www.yesstock.com 2014. 5. 4.
Mass Index Mass Index 설명 MI는 고가와 저가 사이의 변동폭을 계산하여 추세의 전환점을 예측하는데 유용한 지표로서, 주가 변동폭이 커지면 MI는 증가하고 주가 변동폭이 작아지면 MI는 감소하는 특징이 있습니다. 25일 MI가 27선을 넘어선 후 바로 26.5선을 하향 돌파하는 경우(reversal bulge가 발생)에는 곧 주가 추세의 전환 시점이 임박 했음을 의미합니다. 공식 value1 = (고가-저가)의 n지수이동평균 value2 = value1의 n일 지수이동평균 MI = value1/value2의 n기간 동안의 합 함수 MassIndex(Period1,Period2) ※ Period1 : 지수이동평균 기간1 ※ Period2 : 지수이동평균 기간2 https://www.yesstock.com 2014. 5. 4.
Moving Average Oscillator Moving Average Oscillator 설명 이동평균은 그 특성상 후행성을 가지게 되고 후행성으로 인해 매매신호도 늦게 나오게 됩니다.이동평균 오실레이터는 이동평균선의 후행성 문제를 극복하기 위해 개발된 지표로서 단기와 장기 이동평균의 차이를 계산하여 그 차이의 변화와 방향을 분석하여 매매에 이용함에 따라 이동평균이 갖는 후행성을 보완하고자 만들어진 지표입니다. 강세장에서는 단기이동평균이 장기이동평균의 위에 위치하게 되고 약세장에서는 단기이동평균이 장기 이동평균보다 및에 위치하게 되므로 MAO 또한 강세장에서는 + 값, 약세장에서는 -값을 가지게 될 것입니다. 그러므로 MAO가 0을 교차하는 시점이 매매시점이 되며 주가와 MAO 사이에 다이버전스가 나타나면 추세전환의 시점이 됩니다. 공식 MAO .. 2014. 5. 4.
Linear Regression Slope Linear Regression Slope 설명 선형회귀(Linear Regression)란 과거의 값으로 미래의 가치를 예측하기 위해 사용되는 통계학적 방법입니다. 이 방법으로 두 지점 사이의 추세선을 그리는 것이 LRL(Linear Regression Line)이며, 이 값은 균형가격의 의미를 가지므로 LRL선 위의 가격은 과매수, 아래의 가격은 과매도 가격입니다. LRS는 LRL의 기울기를 표현하는 지표로서 시장의 과열 침체를 알리는 지표입니다. 기준선인 0을 상향돌파하면 주가의 상승을 예상할 수 있고, 기준선인 0을 하향이탈하면 주가의 하락을 예상할 수 있습니다. 따라서 0선을 상향돌파하는 시점이 매수시점이 되며 0선을 하향이탈하는 시점이 매도시점이 됩니다. 또, LRS는 진동지표의 특성을 가지고.. 2014. 5. 4.
High-Low Envelope High-Low Envelope 설명 이 지표는 금일 봉길이에 추세의 강도를 곱해준 값입니다. 0값을 기준으로 양의 값이면 상승 추세로, 음의 값이면 하락 추세로 인식합니다. Price ROC가 높이 올라갈수록 주가는 상승추세가 강하게 나타내고, 낮게 내려갈수록 주가는 하락추세가 강하게 나타난다고 봅니다. 공식 Value1 = (고가-저가)*(현재주가/직전주가-1)*100 https://www.yesstock.com 2014. 5. 4.
Elder Ray Power Elder Ray Power 설명 ELder Ray Power지표는 Alexander Elder에 위해 개발된 지표로 bull(매수세력)과 Bear(매도세력)의 힘을 측정하는 가격에 기초를둔 지표입니다. 시장 참가자 그룹들의 힘의 강약을 파악하는데 사용됩니다.. 공식 매수세력의 강도 = High - EMA(C, 13) 즉, 고가 빼기 13일 지수이동평균값 매도세력의 강도 = Low - EMA(C, 13) 즉, 저가 빼기 13일 지수이동평균값 https://www.yesstock.com 2014. 5. 4.
Detrended Price Osc Detrended Price Osc 설명 DPO는 가격안에서 추세를 제거하여, 종목의 주기를 더 간단하게 만들고 주가가 과매도권인지 과매수권인지 결정합니다. 장기 주기에서 단기 주기를 분석함으로 해서 주요 싸이클의 전환점을 확인할 수 있습니다. 즉 DPO은 단기 주기를 더 잘 보이게 하기 위해서 가격안에서 장기 주기를 제거한 지표입니다. 공식 AvgVal = N일 이동평균값 DFact = (N*0.5) + 1 Detrend = C - AvgVal의 Dfact봉전 값 함수 Detrend(value,Period) ※ value : 데이터 및 계산식 ※ Period : 기간 https://www.yesstock.com 2014. 5. 4.

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