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기술적지표127

Stochastics Momentum Index Stochastics Momentum Index 설명 SMI(Stochastics Momentum Index)은 William Blau가 개발한 지표로 스토캐스틱을 사용시 많은 Whipsaw를 겪은 단점을 보완하기 위해 만들어진 지표입니다. Stochastics을 계산할 때 일정기간 동안의 가격 움직임 폭에서 종가의 위치 개념이 중요하지만, SMI 지표는 최고가와 최저가의 중간값(Mid-point)과 종가의 위치를 비교하여 계산되는 지표입니다.. 공식 Lval = g기간 최저가 Hval = g기간 최고가 SM = 종가-(Lval+Hval)/2; value1 = SM의 R기간 지수이동평균 value2 = (Lval-Hval)의 R기간 지수이동평균 value3 = value1의 S기간 지수이동평균/2 val.. 2014. 5. 4.
RSI RSI 설명 RSI(Relative Strength Index)는 Welles Wilder가 개발한 지표로 시장추세의 방향은 물론 시장추세의 강도까지 알수 있도록 고안되습니다. RSI는 n기간 동안의 시장전체의 변동폭에서 상승폭이 차지하는 비중이 어느 정도인가를 상대적으로 나타내는 지표로 현재 추세의 강도를 백분율로 나타내어 언제 주가 추세가 전환될 것인가를 예측하는데 유용한 지표입니다. RSI의 값이 70 이상이면 과매수 상태로 판단하여 매도 시점으로 생각할 수 있고, 30 이하이면 과매도 상태로 생각되어 매수 시점으로 판단할 수 있습니다. RSI의 값이 30 이하이거나 70 이상일 때 주가 추세와 Divergence가 나타나면 추세 반전 신호로 판단됩니다. 주가가 상승 추세로 보이고 있을 때 RSI의.. 2014. 5. 4.
Price ROC Price ROC 설명 Price ROC(Price Rate Of Change)는 현재주가와 n기간전 주가 사이의 차이를 상대비교를 위해 백분율로 나타내는 지표입니다. Price ROC가 0값을 기준으로 양의 값이면 상승 추세로, 음의 값이면 하락 추세로 인식합니다. Price ROC가 높이 올라갈수록 주가는 과매수 상태를 나타내고, Price ROC가 낮게 내려갈수록 주가는 과매도 상태를 나타냅니다. 공식 PROC = (현재종가-n기간전종가)/n기간전종가*100 함수 PROC(Period) ※ Period : 기간 https://www.yesstock.com/ 2014. 5. 4.
NCO NCO 설명 NCO(Net Change Oscillator)는 일종의 모멘텀을 이용한 시장분석 방법으로 단기추세를 확인하는데 유용한 지표입니다. 0선을 기준으로 등락을 거듭하는데 NCO선이 0선 위에서 진행되면 주가는 상승추세에 있는 것으로 보며 NCO선이 0선 아래에서 진행되면 주가가 하락추세에 있는 것으로 판단합니다. 그러므로 NCO선이 0선을 기준으로 상향돌파나 하향이탈을 할때를 추세의 전환점으로 분석합니다. NCO는 0선에 가까울수록 가격변동폭이 작아지고 0선에서 멀어질수록 가격변동폭이 커지게 됩니다. Momentum과 비슷하지만 Momentum은 N기간 전 값대비 증감률로 계산하며 NCO는 증감폭입니다. 공식 NCO = 금일종가 - n기간전 종가 https://www.yesstock.com 2014. 5. 4.
Momentum Momentum 설명 Momentum은 단기간 동안의 주가 변동율을 측정하는 지표입니다. Momentum이 저점에서 상승 전환될 때 매수하고 정점에서 하락 전환될 때 매도합니다. 주가 추세와 Momentum 사이에 Divergence가 발생하면 조만간 주가 추세의 반전이 예상됩니다. NCO와 비슷하지만 NCO는 N기간 전 값대비 증감폭을 계산하며 Momentum은 증감률입니다. 공식 Momemtum = 금일종가/n기간전 종가*100 함수 Momentum(N) ※ N : 기간 https://www.yesstock.com 2014. 5. 4.
Energy Energy 설명 개별종목이나 시장의 매수 및 매도에너지의 크기를 판단하는 지표로서 상승에너지와 하락에너지를 평가하여 주가의 상승 및 하락여부를 파악합니다. 에너지 1이 68% 이하이고, 매도에너지인 에너지 2가 130%이상일 때 이상일 때 개별종목이나 시장이 침체를 보이는 것으로 간주합니다. 에너지 1이 330% 이상일때 에너지 2가 35%이하일 때 개별종목이나 시장이 과열될 것으로 간주합니다. 공식 energy1 = (고가-시가)의 n일 누적값 / (시가-저가)의 n일 누적값 *100 energy2 = (고가-종가)의 n일 누적값 / (종가-저가)의 n일 누적값 *100 https://www.yesstock.com 2014. 5. 4.
CMO CMO 설명 CMO(Chandre momentum Oscillator)는 Tushar Chande에 의해 개발된 지표로 RSI나 스토케스틱 등과 비슷한 지표이다. CMO는 과매도구간과 과매수구간을 찾는 것을 목적으로 하며 +50이상으면 과매수되었다고 간주하며 -50이하이면 과매도 되었다고 간주합니다. 공식 모멘텀 = 종가 - n일전 종가 CMO = ( N기간 상승모멘텀 - N기간 하락모멘텀)의합 /( N기간 상승모멘텀 + N기간 하락모멘텀)의 합*100 함수 CMO(Period) ※ Period : 기간 https://www.yesstock.com 2014. 5. 4.
CCI (Commodity Channel Index) CCI (Commodity Channel Index) 설명 CCI(Commodity Channel Index)는 Donald Lambert가 개발한 지표로 상품선물의 주기적인 흐름을 파악하기 위해 만든것으로 가격움직임이 sine곡선과 같이 일정한 사이클을 가지는 것에 기초로 하여 만들어진 지표입니다. CCI는 가격과 일정기간의 평균가격간의 차이를 평균오차로 조정한 것으로 가격의 표준화된 이탈정도를 나타내는 지표입니다. 추세추종형지표로서 다양한 각도에서 주가의 향방을 판단할수 있는데 특히 보다 장기적인 기간까지 주가의 흐름을 읽을 수 있기 때문에 중장기지표로서 효용성이 높고 강도까지 나타내고 있다는 점에서 의미가 큰 지표입니다. CCI는 다른 보조지표와는 달리 위,아래 제한이 없고 -100 ~ +100 를.. 2014. 5. 4.
BinaryWave Seven BinaryWave Seven 설명 바이너리웨이브의 확장형입니다. MACD, 이동평균선, ROC, Stochastics, CCI, CO, 파라볼릭의 총 7개의 지표사용한 지표입니다. 이들 지표들이 각각 조건에 맞을 경우 1값을 리턴해 주기 때문에 모두 다 만족할 경우 7값이고 모두 다 만족하지 않을 경우 -7값을 리턴하며 -7에서 7까지 나타나게 됩니다. 공식 value1 = MACD가 MACD 시그널선 보다 크면 1 아니면 0 value2 = 종가가 이동평균선보다 크면 1 아니면 0 value3 = Price ROC가 0선보다 크면 1 아니면 0 value4 = StochasticsK선이 50선 보다 크면 1 아니면 0 value5 = CCI가 0선 보다 크면 1 아니면 0 value6 = CO가 0선.. 2014. 5. 4.
BinaryWave MACD BinaryWave MACD 설명 바이너리웨이브를 기준으로 하여 MACD화한 지표입니다. 바이너리웨이브가 변동폭이 크므로 단기, 장기로 평활화하여 흐름을 보고자 만들어진 지표입니다. 0선을 상향돌파하거나 하향이탈할때와 단기와 장기의 교차시점이 매매신호가 됩니다. 0선을 기준으로 하면 속임수는 적지만 후행성이 있고 단기와 장기의 교차시점은 0선보다 빠르게 신호가 발생하지만 속임수가 많게 됩니다. 공식 BWMACD = BW의 단기 지수이동평균값 - BW의 장기 지수이동평균값 BWMACD Signal = BWMACD의 지수이동평균값 https://www.yesstock.com 2014. 5. 3.
BinaryWave BinaryWave 설명 스티븐 B. 아첼리스가 고안한 바이너리 웨이브는 기존에 사용되면 4가지의 지표를 활용하여 만들어진 지표입니다.. 바이너리 웨이브는 MACD, 지수이동평균, ROC, 스톡캐스틱 총 4개의 지표를 이용하여 각각 지표의 상태에 따라 값을 -1, 1 값만 가지도록 하여 바이너리 웨이브값이 -4에서 4까지만 표현 되도록 한 것입니다. 바이너리 웨이브는 0선을 기준으로 0선 위면 강세장으로 0선 아래이면 약세장으로 분석합니다. 공식 A = macd가 macdSignal 보다 크면 1, 아니면 -1 B = 종가가 n일 이동평균보다 크면 1, 아니면 -1 C = ROC가 0이상이면 1, 아니면 -1 D = 스토케스틱이 50이상이면 1, 아니면 -1 BW = A+B+C+D 함수 BW(maPeri.. 2014. 5. 3.
투자심리선(Simrido) 투자심리선(Simrido) 설명 특정기간 동안의 주가 상승일수의 비율을 이용하여 시장의 인기, 즉 과열 및 침체도를 파악하고자 하는 지표입니다. 특히 시장분위기에 있어 심리적인 과열상태를 찾아내려고 하는 것이 이 지표의 특징입니다. 통계적으로 보면 33.3 ~ 66.6% (전일대비 상승일수 4~8일)의 빈도가 전체의 약 70%를 차지하므로, 투자심리선 지표가 75%이상이면 투자환경이 밝고 매입세력이 지나치게 왕성한 경우이므로 이때는 매도시점이 되고, 25%이하라면 투자환경이 매우 어둡고 매도물량이 지나치게 많을 때이므로 매수시점이 됩니다 공식 simrido = (n기간동안의 종가상승 횟수*100)/n기간 https://www.yesstock.com/ 2014. 5. 3.
Volume ROC Volume ROC 설명 Volume ROC(Volume Rate Of Change)는 현재 시장움직임의 지속성을 판단하는데 사용되는 거래량지표로서 현재의 거래량과 일정기간(N) 전의 거래량과의 차이를 비율로 나타내는 추세지표이다. Price ROC와 계산방법은 같고 사용되는 데이터가 가격대신에 거래량을 쓴다는 차이점이 있습니다. 이 지표는 일반적으로 거래량이 나타내는 특성을 반영합니다. 급격한 지표값 증가를 나타내는 경우 가격의 Break Out 지점을 나타냅니다. 공식 Volume ROC : (금일거래량 - n일전 거래량)/n일전 거래량*100 함수 VROC(Period); ※ Period : 기간 https://www.yesstock.com 2014. 5. 1.
Volume Ratio Volume Ratio 설명 Volume Ratio는 주가가 상승세이면 상승일 거래량이 많아지고 하락세이면 하락일 거래량이 많아진다는 점에 착안해서 일정기간의 주가상승일 거래량과 주가하락일 거래량 비율을 이용해 주가의 바닥권과 천장권을 판단하는 지표입니다. OBV와 같은 경우는 누적차수이므로 과거의 수치와 비교가 불가하므로 이런 부분을 보완하기 위해 거래량의 누적차가 아닌 비율로 분석한 지표입니다 OBV와 상호 보완적으로 사용하면서 시장이 과열인지 침체인지 판단할때 사용하게 됩니다. 일반적으로 VR은 150%수준이 보통이며 450%를 초과하면 주가의 경계신호가 되고 70%이하이면 바닥권으로 볼 수 있습니다. 공식 value1 = 현재종가가 전일종가보다 크면 현재거래량 아니면 0값 value2 = 현재종가.. 2014. 5. 1.
Volume & Price in Sync Volume & Price in Sync 설명 가격과 거래량간에 상관관계가 높다는데 기초를 두어 만들어진 지표입니다. 가격과 거개량이 같이 올라가면 거래량 양수로 거래량을 음수로 표시하며 그외에는 0값으로 표시합니다. 공식 VPS = 가격과 거래량이 동시에 상승시 거래량을 양수로 표시 가격과 거래량이 동시에 하락하면 거래량을 음수로 표시하고 그 외에는 0으로 표시한다. https://www.yesstock.com/ 2014. 5. 1.
Volume Power OBV Volume Power OBV 설명 Volume Power와 OBV를 결합하여 분석하는 지표입니다. 상승형 체결거래량이 하락형 체결거래량보다 많을때 당일거래량을 +값으로 하락형 체결거래량이 상승평 체결거래량보다 많을때 당일거래량을 -값으로 하여 누적하여 주가의 강도와 추세를 분석합니다. 공식 VPOBV = 상승형거래량이 하락형거래량보다 많으면 거래량을 양수로, 아니면 거래량을 음수로 하여 누적한다 https://www.yesstock.com/ 2014. 5. 1.
Volume & Price Accumulator Volume & Price Accumulator 설명 가격과 거래량간에 상관관계가 높다는데 기초를 두어 만들어진 지표입니다. 가격과 거개량이 같이 올라가면 + , 같이 하락하면 -로 개념을 둔것의 합산입니다.. 공식 Up = 가격과 거래량이 동시 상승시 1값 아니면 0값 Down = 가격과 거래량이 동시 하락시 1값 아니면 0값 PVA = (Up - Down)의 누적 https://www.yesstock.com 2014. 5. 1.
Volume Power Volume Power 설명 주가의 추세 및 강도를 분석하기 위하여 가장 많이 사용되는 변수가 가격 및 거래량입니다. 특히 거래량은 주가 대비 선행성을 보이는 특성을 갖고 있어효율적인 사용이 필요합니다. 그런데 거래량이 이렇게 중요한 정보를 내포하고 있음에도 불구하고 거래량 변수는 일간 편차가 심하게 나타나고 이상매매가 발생될 때는 인위적인 대량거래가 수반되는 등 오히려 주가예측을 왜곡 시키는 요인들이 병립하고 있습니다. Volume Power(체결강도)는 이러한 왜곡 현상을 최소화 시키고 동시에 기존의 단순한 거래량 변수를 매수 및 매도 거래량으로 구분한 입체적인 분석을 통하여 거래량 변수의 효용성을 극대화 시킨 새로운 분석지표 입니다. 함수 Volume Power(%) = (상승형 체결거래량/(상승형.. 2014. 5. 1.
Volume Oscillator Volume Oscillator 설명 Volume Oscillator는 단기 거래량 이동 평균과 장기 거래량 이동 평균과의 차이를 분석하여 매매에 이용하는 거래량 지표입니다. Volume Oscillator 지표가 0선 위로 상승했다면 그것은 단기 거래량 이동평균값이 장기 거래량 이동평균값보다 더 증가되었다는 중요한 신호로 볼 수가 있습니다. 반대로 0선 아래로 하락했다면 단기 거래량 이동평균값이 장기 거래량 이동평균값보다 하락했다는 신호로 인식할 수가 있습니다. 일반적으로 거래량 추세 변화를 분석하는 방법은 여러 가지가 있으나 보통의 경우 강세시장에 서는 주가가 상승하면 거래량이 증가하고 주가가 하락하면 거래량이 감소하는 것이 일반적입니다. 반대로 약세시장에서는 주가가 하락해도 거래량이 증가되고 주가가.. 2014. 5. 1.
거래량 이동평균 거래량 이동평균 설명 거래량으로 계산한 이동평균을 말합니다. 일정기간의 거래량을 모두 더하여 그 기간으로 나눈 것으로, OBV(on balance volume),VR(volume ratio),거래량회전율 등과 함께 거래량지표로 사용됩니다. 특히 주가의 단기변동에서 오는 불규칙한 변동성을 완화시키는 특징을 지녀 주식시장의 장기적인 변동을 쉽게 파악하기 위한 기술적 지표로 활용됩니다. 거래량이 주가에 선행한다는 가정 하에서 주가를 예측하고 투자를 분석하는 기법으로 쓰입니다. 즉, 주가가 오르고 있을 때는 매입이 증가하여 거래량이 늘어나고 주가가 내려갈 때에는 거래량이 감소한다고 보는 것으로, 일정기간 동안의 이동평균을 연결하여 표시합니다. 함수 VMA = n일간 거래량의 합계/n일 https://www.ye.. 2014. 5. 1.

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