시스템성과보고서 몇몇 단어정리

Total net profit : 총손익
​고르고 일정한 수익이 지속적으로 쌓인 결과여야 좋다. 매수와 매도를 구분하여 검토해보고 총손익중 차지하는 비율도 봐둬야한다. 5 : 5 의 비율에 가까울수록 바람직하며 어느한쪽에 치우친다면 전략자체가 의미없거나 서로 상이한 변수를 사용하는 별도의 전략으로 개발하는것이 좋다.

Percent profitable : 승률
추세추종의 대략적인 승률이 55%~65% 사이에 있다고들한다. 이것만 봐도 트레이더들은 매매에 많은 부담을 가질수있는 수치다. 승률이 높으면 당연히 좋겠지만 내용이 중요하다. 일주일인 5거래일동안 1일을 손실보고 4일을 수익낸다면 승률은 높지만 1일 손실시 4일 수익을 넘어서는 손실을 기록한다면 승률은 의미가 없다. 또 4일 손실후 1일 수익시 그 수익이 4일 손실액을 크게 뛰어넘는 경우도 있을수있기때문이다. 만약 그동안의 손실을 넘어 크게 수익을 주는 그 1회가 언제 나올지 모르니 손실이 계속되는 기간동안 트레이더는 심리적으로 큰 타격을 입고 시스템에 개입하게 된다.

Average win / loss ratio : 평균손익비
당연히 높을수록 좋은 수치이나 승률과 연관되어 고려해야한다. 평균손익비가 낮아도 수익을 내려면 승률이 높아야한다. 2~3정도의 손익비가 나오는게 좋다.

Largest winning trade : 1회거래 최대이익
위의 총손익이 어느 특정한 1회성수익의 결과라면 시스템은 과최적화 되었을 가능성이 크다. 그런경우는 미래에 다시 나타나지 않을수 있기 때문이다. 그래서 최대이익은 평균이익과 큰 차이가 나지 않는게 좋다

Largest losing trade : 1회거래 최대손실
1회거래 최대이익과 비슷한 개념이다. 마찬가지로 평균 손실과 큰 차이가 나지않는 것이좋으며 큰 차이가 나는 경우 그 이유를 자세히 검토해볼 필요가 있다. 시스템의 얘기치 못한 오류를 잡아주기도한다.

Maximal intraday drawdown : 최대자본인하액(MDD)
시스템이 최대손실액이다. 뒤집으면 시스템운용 기간중 견뎌야하는 최대손실액수이다. 연손손실액이 MDD를 넘어서면 시스템은 실패라고 보는게 좋다.

Maximum Favorable Excursion : 최대 미실현 수익(MFE)
X축은 최대미실현수익을 나타내고 Y축은 청산된 손익을 나타낸다. 예를 들어 X축값이 1이고 Y축 값이 0.5 이라면 진입후 1포인트 수익을 내다가 최종적으로 0.5 포인트 수익으로 청산되었다는 의미이다. 보통 이 그래프를 통해 전략의 성과를 개선하는데 사용할 수 있으며, 손절을 어느 수준에서 해야 될지, 목표청산이나 추적청산을 어느 수준으로 적용할지 판단하는데 도움이 될 수 있는 그래프다.

Maximum Adverse Excursion : 최대 미실현 손실(MAE)
X축은 최대미실현손실을 나타내고 Y축은 청산된 손익을 나타낸다. 보는 방법은 MFE와 동일하다. 손절매위치를 찾는데 유용하다.